أساسيات إدارة الاستثمار والمحافظ والمخاطر

لماذا هذه الدورة؟

تجمع إدارة الاستثمار بين فهم الأسواق وبناء المحافظ والتقييم وإدارة المخاطر وقياس الأداء. تغطي الدورة الأدوات التقليدية والبديلة والاتجاهات الناشئة. تقدم بلاك بيرد للتدريب تمارين عملية لبناء استراتيجية محفظة وتقييم نتائجها.

مسار البرنامج

اليوم 1: مقدمة في إدارة الاستثمار

• الأسواق والأدوات المالية.
• الأسهم والسندات وأدوات النقد والصناديق والمشتقات والأصول البديلة.
• عملية إدارة الاستثمار والأطراف الرئيسة.
• المستثمرون والمديرون والوسطاء وأمناء الحفظ والجهات التنظيمية والمستشارون.
• أسس المخاطر والعائد.
• القيمة الزمنية للنقود ورياضيات الاستثمار.
• مقارنة فئات الأصول.

اليوم 2: تخصيص الأصول ونظرية المحافظ

• نظرية المحافظ الحديثة والحد الكفء.
• مخاطر المحفظة والعائد المتوقع والارتباط.
• التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي.
• استراتيجيات التنويع.
• بناء المحافظ حسب الأهداف والقيود والشهية.
• نموذج CAPM.
• بناء محفظة متنوعة.

اليوم 3: استثمارات الأسهم والدخل الثابت

• طرق تقييم الأسهم.
• نماذج خصم التوزيعات والمضاعفات والتحليل الأساسي.
• تسعير السندات ومنحنيات العائد.
• حركة الفائدة وتقييم السندات.
• المدة والتحدب.
• استراتيجيات محافظ الدخل الثابت.
• تقييم فرص الأسهم والدخل الثابت.

اليوم 4: إدارة المخاطر والاستثمارات البديلة

• القيمة المعرضة للخطر VaR ومقاييس أخرى.
• قياس المخاطر ومراقبتها.
• المشتقات واستراتيجيات التحوط.
• العقود المستقبلية والخيارات والمقايضات.
• مقدمة في الاستثمارات البديلة.
• العقارات والسلع في المحافظ.
• منهج لإدارة المخاطر والتحوط.

اليوم 5: تقييم الأداء والاتجاهات

• قياس الأداء وإسناده.
• العائد المطلق والنسبي وalpha وbeta وtracking error وSharpe ratio.
• اختيار المؤشر وبناؤه.
• ESG والتمويل المستدام.
• Fintech ومستقبل إدارة الاستثمار.
• اتجاهات ناشئة في المحافظ والقرار.
• عرض استراتيجية محفظة وتقييم أدائها.

منهجية التدريب

نقاشات تفاعلية ودراسات حالة وورش وتمارين عملية وقوالب تطبيقية وملاحظات موجهة.

ما بعد الدورة

• بناء محافظ متنوعة وإدارتها.
• تقييم المخاطر والحد منها.
• تحليل فرص الأسهم والدخل الثابت.
• قياس الأداء وشرحه.
• تطبيق تخصيص الأصول لأهداف مختلفة.
• فهم الاتجاهات الناشئة.