دورة إدارة المخاطر المصرفية

لماذا هذه الدورة

تقع إدارة المخاطر المصرفية في صميم العمليات البنكية الآمنة والمستقرة والناجحة. وتعمل المصارف في بيئة تتشكل من التعرض الائتماني وتقلبات السوق وضغوط السيولة والإخفاقات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية وتهديدات الأمن السيبراني والمخاطر الناشئة مثل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

تساعد الإدارة الفعالة للمخاطر المؤسسات على حماية رأس المال والحفاظ على السيولة والامتثال للأنظمة وتعزيز الحوكمة واتخاذ قرارات أدق في الإقراض والاستثمار والتشغيل. كما تدعم ثقة الجهات التنظيمية والعملاء والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

تقدم هذه الدورة لمدة 5 أيام معرفة متعمقة ومهارات عملية في إدارة المخاطر المصرفية. ومن خلال دراسات الحالة الواقعية والمناقشات التنظيمية وتمارين تقييم المخاطر والأدوات العملية، يتعلم المشاركون تحديد المخاطر الرئيسية وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها وتخفيفها مع دعم استراتيجية المخاطر العامة لمؤسستهم لدى بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

من خلال المشاركة في هذا البرنامج، ستتمكن من:

• فهم المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر في المصارف.
• تحديد المخاطر المصرفية الرئيسية، ومنها مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة والمخاطر الناشئة.
• فهم الأطر التنظيمية ومتطلبات اتفاقيات Basel.
• استكشاف هياكل حوكمة المخاطر وأدوارها ومسؤولياتها وآليات الإشراف.
• تطبيق تقنيات تقييم مخاطر الائتمان.
• استخدام التصنيف الائتماني وأنظمة التقييم وأدوات مراقبة المحافظ.
• فهم أساليب قياس مخاطر السوق، ومنها القيمة المعرضة للخطر واختبارات الضغط.
• تقييم مخاطر السيولة وتطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم.
• تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام أدوات عملية.
• تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية ونهج التقييم الذاتي للضوابط.
• فهم تخطيط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في المصارف.
• تطبيق مبادئ إدارة مخاطر المؤسسة.
• تحسين تقارير المخاطر والتواصل ودعم القرار.
• استكشاف المخاطر الناشئة مثل الأمن السيبراني ومخاطر المناخ ومخاطر الخدمات المصرفية الرقمية.

مسار البرنامج

اليوم 1: مدخل إلى إدارة المخاطر المصرفية

• نظرة عامة على مبادئ إدارة المخاطر.
• دور إدارة المخاطر في استقرار المصارف وأدائها.
• أنواع المخاطر في العمل المصرفي.
• مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والامتثال والسمعة والمخاطر السيبرانية والاستراتيجية.
• الإطار التنظيمي واتفاقيات Basel.
• حوكمة المخاطر والهيكل التنظيمي.
• تمرين عملي: رسم خريطة المخاطر الرئيسية داخل مؤسسة مصرفية.

اليوم 2: إدارة مخاطر الائتمان

• تقنيات تقييم مخاطر الائتمان.
• تقييم المقترضين والقدرة على السداد والضمانات والجدارة الائتمانية.
• التصنيف الائتماني وأنظمة التقييم.
• إدارة محفظة القروض.
• مخاطر التركيز والانكشاف القطاعي ومراقبة جودة المحفظة.
• استراتيجيات تخفيف مخاطر الائتمان.
• ورشة عمل: إجراء تقييم لمخاطر الائتمان ومراجعة إجراءات التخفيف.

اليوم 3: إدارة مخاطر السوق والسيولة

• أساليب قياس مخاطر السوق.
• التعرضات المرتبطة بأسعار الفائدة والعملات الأجنبية والأسهم والسلع.
• القيمة المعرضة للخطر VaR واختبارات الضغط.
• تحليل السيناريوهات لأحداث مخاطر السوق.
• تقييم مخاطر السيولة.
• إدارة الأصول والخصوم.
• تمرين عملي: مراجعة مؤشرات مخاطر السيولة وسيناريوهات الضغط.

اليوم 4: إدارة المخاطر التشغيلية

• تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها.
• المخاطر المرتبطة بالأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية والاحتيال والتقنية والامتثال.
• مؤشرات المخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي للضوابط.
• أساليب القياس الكمي للمخاطر التشغيلية.
• الإبلاغ عن الحوادث وبيانات الخسائر وتحسين الضوابط.
• تخطيط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
• ورشة عمل: تصميم سجل للمخاطر التشغيلية وخطة لتحسين الضوابط.

اليوم 5: الإدارة المتكاملة للمخاطر والاتجاهات الناشئة

• إطار إدارة مخاطر المؤسسة.
• الربط بين قابلية تحمل المخاطر والحوكمة والضوابط والتقارير.
• إعداد تقارير المخاطر والتواصل بشأنها.
• تطوير لوحات واضحة للمخاطر وتقارير تنفيذية.
• المخاطر المصرفية الناشئة، ومنها الأمن السيبراني ومخاطر المناخ والتقنية المالية والتحول الرقمي.
• مستقبل إدارة المخاطر المصرفية.
• النشاط الختامي: عرض خطة متكاملة لتحسين إدارة المخاطر المصرفية.

الأثر الفردي

• تعزيز فهم مبادئ وممارسات إدارة المخاطر المصرفية.
• تحسين القدرة على تحديد المخاطر المصرفية الرئيسية وتقييمها.
• بناء مهارات عملية في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل.
• تعميق فهم المتطلبات التنظيمية وحوكمة المخاطر.
• زيادة الثقة في استخدام أدوات المخاطر ومؤشراتها وأساليب إعداد التقارير.
• تطوير القدرة على دعم القرارات القائمة على المخاطر.

الأثر في العمل

• تحسين تحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها عبر العمليات المصرفية.
• تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات المرتبطة باتفاقيات Basel.
• تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتخطيط السيولة والرقابة التشغيلية.
• دعم الحوكمة وإعداد التقارير والتواصل بشأن المخاطر بصورة أدق.
• تعزيز الاستعداد للمخاطر الناشئة مثل المخاطر السيبرانية والمرتبطة بالمناخ.
• المساهمة في ثقافة مخاطر أقوى ومؤسسة مصرفية أكثر قدرة على الصمود.

منهجية التدريب

يعتمد البرنامج نهجا عمليا يركز على العمل المصرفي لمساعدة المشاركين على تطبيق أدوات إدارة المخاطر في سياقات المؤسسات المالية. وتشمل أساليب التعلم:

• مناقشات تفاعلية وتيسير موجه.
• دراسات حالة في إدارة المخاطر المصرفية.
• تمارين تقييم مخاطر الائتمان ومراجعة المحافظ.
• أمثلة على مخاطر السوق والقيمة المعرضة للخطر VaR واختبارات الضغط.
• سيناريوهات مخاطر السيولة وإدارة الأصول والخصوم.
• ورش سجل المخاطر التشغيلية وتقييم الضوابط.
• مناقشات الإطار التنظيمي واتفاقيات Basel.
• أنشطة تقارير المخاطر ولوحاتها والتواصل بشأنها.
• عمل جماعي وملاحظات الأقران وتخطيط عملي للإجراءات.

ما بعد الدورة

عند إتمام الدورة، يصبح المشاركون مستعدين للمساهمة بفاعلية أكبر في إدارة المخاطر المصرفية بثقة وتنظيم ووعي تنظيمي أكبر، وسيعودون إلى أعمالهم مستعدين لما يلي:

• إجراء تقييمات متكاملة للمخاطر في المؤسسات المصرفية.
• تطوير استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر وتنفيذها.
• دعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
• تحسين إعداد تقارير المخاطر والتواصل بشأنها.
• تطبيق أدوات عملية على مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل.
• المساهمة في استراتيجية إدارة المخاطر العامة وتعزيز قدرة المؤسسة على الصمود.