دورة إدارة الأصول والخصوم ALM المتقدمة

لماذا هذه الدورة

تعد إدارة الأصول والخصوم ALM ضرورية للمؤسسات المالية التي تسعى إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والمحافظة على الامتثال. وتزود الدورة المشاركين بتقنيات متقدمة وأطر استراتيجية وأدوات عملية تدعم القرار والنتائج المالية.

ومن خلال النظرية والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة الواقعية، يتعلم المشاركون دمج ALM في استراتيجية المؤسسة وإدارة المخاطر استباقيا وتوظيف النمذجة المالية المتقدمة، وتقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

بنهاية الدورة ستتمكن من:

• تطوير استراتيجيات ALM متقدمة لتحسين أداء الميزانية العمومية.
• تطبيق تقنيات متقدمة لقياس مخاطر الفائدة والسيولة والائتمان والسوق والحد منها.
• بناء نماذج مالية ديناميكية وتحليلها لدعم قرارات ALM.
• التعامل مع المتطلبات التنظيمية ودمجها في ممارسات ALM.
• تطبيق هياكل فعالة للحوكمة والتقارير والتواصل في ALM.
• تحويل النظرية إلى حلول عملية عبر دراسات الحالة.

مسار البرنامج

اليوم 1: الإطار الاستراتيجي لإدارة الأصول والخصوم

• تطور ممارسات ALM ومبادئها.
• دمج ALM مع استراتيجية المؤسسة.
• حوكمة ALM وتطوير السياسات.
• مؤشرات الأداء الرئيسة ومقاييس نجاح ALM.

اليوم 2: القياس المتقدم للمخاطر وإدارتها

• نمذجة مخاطر أسعار الفائدة وتحليل الحساسية.
• تقييم مخاطر السيولة واستراتيجيات الحد منها.
• دمج مخاطر الائتمان في أطر ALM.
• تقييم مخاطر السوق وأثرها في قرارات ALM.

اليوم 3: النمذجة المالية المتقدمة لإدارة الأصول والخصوم

• النمذجة المتقدمة للميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
• تحليل السيناريوهات الديناميكي واختبارات الضغط.
• منهجيات تسعير تحويل الأموال.
• تمارين عملية في نمذجة ALM.

اليوم 4: الامتثال التنظيمي وإدارة رأس المال

• متطلبات Basel III وآثارها في ALM.
• نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR.
• استراتيجيات كفاية رأس المال والتقارير التنظيمية.
• مواءمة ممارسات ALM مع متطلبات الامتثال.

اليوم 5: تطبيق ALM والممارسات المعتمدة

• نظم ALM والأدوات التقنية واستراتيجيات التطبيق.
• عمليات لجنة الأصول والخصوم ALCO وصنع القرار الفعال.
• تقارير ALM والتواصل وإشراك أصحاب المصلحة.
• دراسات حالة تبرز التميز في ALM.

الأثر على المشارك

يغادر المشاركون ومعهم:

• مهارات تصميم استراتيجيات ALM متقدمة وتطبيقها.
• قدرات معززة في قياس المخاطر المالية وإدارتها.
• معرفة مواءمة ALM مع أطر التنظيم والحوكمة.
• خبرة عملية في النمذجة المالية المتقدمة للقرار.

الأثر على المؤسسة

تستفيد المؤسسات من:

• مواءمة أقوى بين ممارسات ALM والأهداف الاستراتيجية.
• تحسين إدارة مخاطر الفائدة والسيولة والائتمان والسوق.
• تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير التقارير.
• فرق قادرة على تطبيق أدوات نمذجة وتحليل متقدمة لتحسين النتائج المالية.

منهجية التدريب

• محاضرات ونقاشات تفاعلية.
• تمارين تطبيقية للنمذجة المالية.
• دراسات حالة وتحليل سيناريوهات.
• تطبيق عملي لأطر واستراتيجيات ALM.

ما بعد الدورة

بعد إتمامها يصبح المشاركون مستعدين لما يلي:

• تطبيق استراتيجيات ALM متقدمة ملائمة لمؤسساتهم.
• اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومعدلة بالمخاطر باستخدام النمذجة المتقدمة.
• مواءمة عمليات ALM مع المتطلبات التنظيمية والأهداف المؤسسية.
• تطبيق الممارسات المعتمدة في الحوكمة والتقارير وقرارات ALM.