Basel III وتقييم المخاطر واختبارات الضغط

لماذا هذه الدورة؟

يعزز Basel III مرونة البنوك عبر متطلبات رأس المال والسيولة والرافعة والحوكمة واختبارات الضغط. تغطي الدورة تقييم أنواع المخاطر وبناء السيناريوهات وربط النتائج بالتخطيط والقرار. تقدم بلاك بيرد للتدريب ورشا لتصميم إطار ضغط وتقارير متكاملة.

مسار البرنامج

اليوم 1: إطار Basel III وأسس المخاطر

• الإطار التنظيمي.
• غرض Basel III في المرونة المصرفية.
• التغييرات عن Basel II.
• مبادئ وأفضل ممارسات إدارة المخاطر.
• منهجيات التقييم.
• الربط برأس المال والسيولة والرافعة والحوكمة.
• مواءمة المتطلبات مع الممارسات.

اليوم 2: تقييم مخاطر الائتمان

• تقنيات القياس.
• مخاطر المقترض والتعرض وPD وLGD وEAD.
• المنهج القائم على التصنيفات الداخلية.
• استراتيجيات الحد.
• الضمانات والتعهدات والمقاصة ونقل المخاطر.
• مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
• تقييم ومراجعة الحد.

اليوم 3: مخاطر السوق والتشغيل

• قياس مخاطر السوق ونماذج VaR.
• الفائدة والعملات والأسهم والسلع.
• دفتر التداول والدفتر المصرفي.
• تقنيات تقييم المخاطر التشغيلية.
• مخاطر العمليات والأفراد والأنظمة والاحتيال والقانون والأحداث الخارجية.
• منهج القياس المتقدم.
• ملف مخاطر لسيناريوهات السوق والتشغيل.

اليوم 4: السيولة وإدارة رأس المال

• LCR وNSFR.
• مرونة السيولة قصيرة الأمد والتمويل المستقر.
• كفاية رأس المال وهامش المحافظة.
• متطلبات نسبة الرافعة.
• ICAAP.
• ربط التخطيط والسيولة والشهية.
• مراجعة المؤشرات.

اليوم 5: اختبارات الضغط وتحليل السيناريو

• المنهجيات وأفضل الممارسات.
• اختبارات الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والمؤسسة.
• تطوير السيناريو وتحليله.
• سيناريوهات شديدة ومعقولة.
• تفسير النتائج وإجراءات الإدارة.
• دمج النتائج في المخاطر ورأس المال والاستراتيجية.
• التقارير والإفصاح.
• تصميم إطار وتقارير.

منهجية التدريب

نقاشات تفاعلية ودراسات حالة وورش وتمارين عملية وقوالب تطبيقية وملاحظات موجهة.

ما بعد الدورة

• تطبيق أطر Basel III.
• تصميم اختبارات لمخاطر متعددة.
• تفسير النتائج ودعم القرار.
• تعزيز مراقبة رأس المال والسيولة والرافعة.
• تحسين الامتثال والتقارير.
• دمج النتائج في التخطيط الاستراتيجي.