دورة Basel III لكفاية رأس المال ومخاطر البنوك

لماذا هذه الدورة

تمثل كفاية رأس المال أساسا للاستقرار المصرفي والامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر. ويلزم Basel III البنوك بمراكز رأسمالية أقوى وإدارة دقيقة للأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات السيولة والرافعة وإظهار القدرة على الصمود تحت الضغط.

يعد فهم Basel III ضروريا لتفسير النسب وتقييم التعرض ودعم التقارير ومواءمة التخطيط مع الاستراتيجية، إذ يؤثر في الإقراض والتسعير والميزانية والسيولة واختبارات الضغط وحوكمة المخاطر.

تقدم هذه الدورة المكثفة الممتدة خمسة أيام فهما متكاملا لمتطلبات Basel III وأثرها في مخاطر البنوك، عبر أمثلة وحسابات وحالات ونقاشات تنفيذية لتطبيق المفاهيم وحساب النسب وتفسير التوقعات وتطوير استراتيجيات التحسين والامتثال لدى بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

ستتمكن من:

• فهم تطور اتفاقيات Basel I إلى Basel III
• استكشاف مكونات إطار رأس المال
• فهم CET1 وAdditional Tier 1 وTier 2 والهوامش
• تفسير متطلبات المحافظة والدورية وG-SIB وD-SIB
• حساب الأصول المرجحة والنسب
• تطبيق النهج المعياري والتصنيفات الداخلية للائتمان
• فهم متطلبات مخاطر السوق والتشغيل
• حساب نسبة الرافعة وتفسيرها
• فهم LCR وNSFR
• تحليل تفاعل رأس المال والسيولة والرافعة والمخاطر
• تطوير التخطيط واختبارات الضغط والتحسين
• فهم التقارير وإفصاحات Pillar 3
• استكشاف الإصلاحات ومخاطر المناخ والخدمات الرقمية

مسار البرنامج

اليوم 1: Basel III ومكونات رأس المال

• تطور الاتفاقيات من Basel I إلى Basel III
• غرض الإطار وبنيته
• CET1 وAdditional Tier 1 وTier 2
• هامش المحافظة والهامش المعاكس للدورة
• متطلبات G-SIB وD-SIB
• دور الكفاية في الصمود والرقابة
• تمرين تحديد المكونات والهوامش

اليوم 2: الأصول المرجحة ونسب رأس المال

• فهم الأصول المرجحة ودورها
• النهج المعياري لمخاطر الائتمان
• نهج التصنيفات الداخلية
• متطلبات مخاطر السوق
• متطلبات المخاطر التشغيلية
• حساب النسب والحدود الدنيا
• ورشة الحساب والتفسير

اليوم 3: الرافعة ومعايير السيولة

• حساب نسبة الرافعة غير القائمة على المخاطر
• غرضها كإجراء مساند
• إطار LCR
• مبادئ NSFR
• تفاعل رأس المال والسيولة
• الأثر في إدارة الميزانية
• تمرين مؤشرات الرافعة والسيولة

اليوم 4: تحديات التنفيذ والاستراتيجيات

• تخطيط رأس المال
• اختبارات الضغط وتحليل السيناريو
• تحسين الميزانية وتخصيص رأس المال
• الأثر في النماذج والإقراض والتسعير
• متطلبات التقارير
• إفصاحات Pillar 3 والشفافية
• ورشة استراتيجية التخطيط والتحسين

اليوم 5: موضوعات متقدمة وتطورات مستقبلية

• إصلاحات Basel III وأجندة Basel IV
• تطور التوقعات وتحديات التنفيذ
• دمج مخاطر المناخ
• تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية والتقنية المالية
• حالات تحديات التنفيذ
• نقاش الآثار الاستراتيجية والتشغيلية
• عرض خطة مواءمة الكفاية والمخاطر

الأثر على المشارك

• تعزيز فهم المتطلبات
• رفع الثقة في الحساب والتفسير
• بناء معرفة عملية بالأصول والمكونات
• ربط الكفاية بقرارات المخاطر
• تحسين الوعي بالتقارير والإفصاح والضغط والامتثال
• دعم التخطيط والنقاشات التنظيمية

الأثر على العمل

• تحسين الامتثال لمتطلبات رأس المال والرافعة والسيولة
• تعزيز التخطيط والقرار القائم على المخاطر
• تحسين إدارة الأصول والميزانية
• رفع فاعلية اختبارات الضغط والصمود
• مواءمة الاستراتيجية وشهية المخاطر والكفاية
• الاستعداد للتطورات المستقبلية

منهجية التدريب

يستخدم البرنامج نهجا عمليا مصرفيا من خلال:

• نقاشات وتيسير
• مراجعات وأمثلة Basel III
• حساب النسب والأصول
• حالات مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل
• أنشطة تفسير الرافعة وLCR وNSFR
• ورش الضغط والتخطيط
• نقاش التقارير وPillar 3
• عمل جماعي وخطط تنفيذ

ما بعد الدورة

بنهاية البرنامج، سيكون المشاركون مستعدين لما يلي:

• حساب نسب Basel III وتفسيرها
• تقييم الأصول ومتطلبات رأس المال
• تطوير استراتيجيات التخطيط والتحسين
• دعم التقارير وإفصاحات Pillar 3
• مواءمة المخاطر مع الكفاية
• الاستجابة للإصلاحات والتطورات