دورة الإدارة النشطة للمحافظ وتخصيص الأصول الاستراتيجي

وصف الدورة

تقدم هذه الدورة المكثفة الممتدة لخمسة أيام دراسة متكاملة للإدارة النشطة للمحافظ وتخصيص الأصول الاستراتيجي، وتشمل تقنيات الاستثمار المتقدمة وإدارة المخاطر وتقييم الأداء، وتجمع الأسس النظرية بالتطبيقات العملية لتمكين المهنيين من تحسين الأداء والتعامل مع الأسواق المعقدة لدى بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• تطوير استراتيجيات فعالة للإدارة النشطة وتنفيذها.
• إتقان التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول.
• تطبيق تقنيات متقدمة لإدارة المخاطر.
• تقييم الأداء بالمقاييس المعتمدة وتحليل الإسناد.
• توظيف رؤى التمويل السلوكي في القرار.
• تطبيق مناهج الاستثمار بالعوامل والمناهج الكمية.

وحدات الدورة

اليوم 1: أسس الإدارة النشطة للمحافظ

• مقارنة الإدارة النشطة والسلبية.
• كفاءة السوق وتوليد ألفا.
• تقنيات التحليل الأساسي والكمي.
• بناء عملية استثمار قوية.

اليوم 2: تخصيص الأصول الاستراتيجي

• خصائص فئات الأصول وارتباطاتها.
• نظرية المحفظة الحديثة وحد الكفاءة.
• نموذج CAPM لتسعير الأصول الرأسمالية ونماذج العوامل.
• تطوير أطر التخصيص الاستراتيجي.

اليوم 3: التخصيص التكتيكي وإدارة المخاطر

• توقيت السوق والتحولات التكتيكية.
• موازنة المخاطر وتحسين المحفظة.
• تطبيق استراتيجيات تحوط فعالة.
• نموذج VaR للقيمة المعرضة للخطر ومقاييس أخرى.

اليوم 4: تقييم الأداء وتحليل الإسناد

• مؤشرات الأداء: نسبة شارب وألفا وبيتا.
• اختيار المؤشر المرجعي والأداء النسبي.
• تقنيات تحليل إسناد الأداء.
• تقييم العوائد المعدلة بالمخاطر.

اليوم 5: موضوعات متقدمة في إدارة المحافظ

• استراتيجيات الاستثمار بالعوامل.
• تقنيات البناء الكمي للمحافظ.
• التمويل السلوكي وأثره في القرار.
• الاتجاهات الناشئة في الإدارة النشطة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

مكاسب عملية للمشاركين

• تطوير إطار متكامل للإدارة النشطة يناسب التفويضات الاستثمارية.
• إنشاء خطط تخصيص استراتيجية متوافقة مع أهداف العملاء وتنفيذها.
• تعزيز إدارة المخاطر لحماية المحافظ في الأسواق المتقلبة.
• تحسين تقييم الأداء وتقارير العملاء.