الإدارة المعتمدة لمخاطر الائتمان: إتقان تحليل المخاطر

لماذا هذه الدورة

تؤثر مخاطر الائتمان مباشرة في جودة الأصول وربحية المؤسسات المالية وقدرتها على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية. وتتطلب إدارتها تحليلا ماليا دقيقا ونماذج كمية وسياسات واضحة ومتابعة مستمرة.

تقدم بلاك بيرد للتدريب هذه الدورة التطبيقية لمدة 5 أيام لربط المفاهيم المهنية بالأدوات والقرارات العملية.

ما الذي ستتعلمه وتمارسه

• فهم مفاهيم مخاطر الائتمان وأنواعها وأطر إدارتها.
• تحليل القوائم المالية والنسب بحسب طبيعة القطاع.
• استخدام نماذج التصنيف والتقييم الائتماني.
• تقدير PD وLGD وEAD.
• تطبيق اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
• اختيار الضمانات والمشتقات وآليات نقل المخاطر.
• تصميم السياسات وأنظمة المتابعة والإنذار المبكر والحوكمة.

مسار الدورة

اليوم 1: أسس إدارة مخاطر الائتمان

• مفاهيم ومصطلحات مخاطر الائتمان.
• أنواع المخاطر وأثرها في المؤسسات المالية.
• نظرة على أطر إدارة مخاطر الائتمان.
• المشهد التنظيمي ومتطلبات Basel III.

اليوم 2: التحليل المتقدم للقوائم المالية

• تحليل الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية بعمق.
• النسب المالية الأساسية وتفسيرها.
• تقنيات التحليل المالي الخاصة بالقطاعات.
• دراسات حالات في تحليل القوائم.

اليوم 3: تقييم مخاطر الائتمان ونمذجتها

• نماذج ومنهجيات التصنيف الائتماني.
• تقدير احتمال التعثر PD والخسارة عند التعثر LGD.
• تقنيات حساب التعرض عند التعثر EAD.
• اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.

اليوم 4: استراتيجيات الحد من مخاطر الائتمان

• إدارة الضمانات وتقييمها.
• المشتقات الائتمانية والمنتجات المهيكلة.
• إدارة المحافظ واستراتيجيات التنويع.
• آليات نقل مخاطر الائتمان.

اليوم 5: تنفيذ أطر إدارة مخاطر الائتمان

• تصميم سياسات وإجراءات الائتمان وتنفيذها.
• المتابعة الائتمانية وأنظمة الإنذار المبكر.
• تقارير المخاطر وهياكل الحوكمة.
• الاتجاهات والتقنيات الناشئة.

الأثر على المشاركين

• زيادة الثقة في التحليل والتقييم الائتماني.
• تطوير المهارات الكمية في النمذجة والضغط.
• تحسين الحكم المهني في قرارات الائتمان.
• فهم المتطلبات التنظيمية وتطبيقها.

الأثر على العمل

• تحسين جودة قرارات الائتمان والمحفظة.
• تقوية المتابعة والإنذار المبكر.
• تعزيز الامتثال والحوكمة والتقارير.
• خفض الخسائر ودعم مرونة المؤسسة.

منهجية التدريب

شروح فنية ودراسات حالات وتحليل قوائم وتمارين نسب ونماذج PD وLGD وEAD واختبارات ضغط وسيناريوهات محافظ وورش سياسات وتقارير.

ما بعد الدورة

سيكون المشاركون مستعدين لتقييم المقترضين والمحافظ، وتطبيق نماذج المخاطر، وتصميم وسائل الحد منها، وبناء سياسات ومتابعة وتقارير تدعم إدارة ائتمان منضبطة.